les banques et la gestion des risques

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Le coeur même de l’activité des institutions financières est porteur de nombreux risques, tel que celui de l’illiquidité, de la défaillance d’une contrepartie ou celui de la variation défavorable des taux de change ou des taux intérêts. Dans ce cadre, les institutions financières sont tenues à la fois d’identifier ces risques, de les quantifier et de les gérer.

L’origine des risques

L’origine des risques est notamment celle de la variation des taux, des cours de change ou d’actions ou des autres produits bancaires et financiers. Le risque de contrepartie tient à la qualité de l’emprunteur et de son environnement alors que celui de la liquidité reposera essentiellement sur la confiance que peuvent se faire les institutions financières entre elles.

  • Introduction aux différents types de risques
  • Le risque de contrepartie Ou ? Le risque de signature
  • Le risque de liquidité
  • Le risque de marché
  • Le risque de taux d’intérêt
  • Le risque de taux de change
  • Le risque systémique
  • Le risque opérationnel

Les règles de prudence et réglementation

Des normes nationales et internationales s’imposent aux différentes institutions financières en matière de gestion des risques. Ces normes émanent d’autorités internationales, de différents comités (comité de Bâle) et des autorités réglementaires domestiques.

  • Les normes internationales
  • Les normes françaises
  • Le coefficient de liquidités
  • Le renforcement de la liquidité bancaire ou ? Le coefficient de fonds propres et de ressources permanentes
  • Le coefficient de division des risques
  • Le ratio Mac Donough
  • Tracfin, Gafi et le blanchiement d’argent
  • Bâle 2
  • Bâle 3

La gestion des risques

Compte tenu de la multiplicité des risques bancaires et de leurs diversités (risque de taux, de change, opérationnel,…), les institutions financières se trouvent dans l’obligation de se protéger contre ces risques en les identifiant, mais en assurant aussi, une gestion régulière et rigoureuse.

  • L’intervention sur les marchés dérivés organisés
  • L’intervention sur les marchés dérivés de gré à gré
  • Les marchés dérivés Crédit
  • le contrôle interne
  • la supervision bancaire

Sommaire intégral du Guide de la Banque