Trading Algorithmique : Le guide du débutant pour 2020

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Aussi appelé trading à haute fréquence ou algorithmic trading, le trading algorithmique est une méthode qui permet d’automatiser, en partie ou totalement, son trading. Concrètement, il s’agit de créer ou d’utiliser des programmes qui permettront d’exécuter des tâches sur les marchés, à des conditions fixées à l’avance. Ces tâches peuvent être des achats ou des ventes de position.

Dans cet article, nous allons vous détailler le trading algorithmique. Le définir pour mieux le comprendre et vous présenter des solutions viables pour le mettre en place dans votre stratégie de trading.

Comment faire du trading algorithmique ?

Dans cette partie, nous allons vous présenter étape par étape ce qu’il va falloir mettre en oeuvre pour commencer le trading algorithmique.

Du choix du site de trading jusqu’à l’acquisition d’actifs sur les marchés financiers. Nous détaillerons ensuite, pas à pas, ces différentes étapes.

  • Choisir un broker qui offre la possibilité de trader avec des algorithmes – nous recommandons Bitcoin Trader
  •  S’inscrire en ligne
  • Faire votre premier dépôt
  • Configurer les outils de trading
  • Commencer le trading algorithmique

Trading Algorithmique : Tutoriel Complet

Pour vous lancer dans le trading algorithmique, la première étape va être de choisir un courtier en ligne. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs brokers parmi les plus efficaces du marché pour le trading algorithmique.

Choisir un broker pour trading algorithmique : quels sont les meilleurs sites gratuits ?

Le choix du bon broker est primordial. Il doit être ergonomique, parfaitement transparent afin de vous permettre de trader dans les meilleures conditions.

Faire du trading algorithmique avec Bitcoin Trader

Faire du trading algorithmique avec Bitcoin TraderLa plateforme Bitcoin Trader propose le recours au trading algorithmique. En réalité, à l’inscription, vous serez redirigé vers une plateforme de trading nommée Trade360 sur laquelle vous trouverez des devises, des matières premières, des indices comme le CAC 40 ou encore des actions.

La plateforme Trade 360, via Bitcoin Trader, permet de suivre facilement les tendances du marché et le choix de la masse d’investisseurs.

Les avantages à trader avec Bitcoin Trader 
  • De nombreux actifs disponibles
  • L’accès à MetaTrader 5
  • Les informations du trading central informant sur les tendances
Les inconvénients à trader avec Bitcoin Trader
  • Redirection vers une autre plateforme
  • Le scalping n’est pas autorisé (la plateforme exige de garder une position pendant au moins 1 minute)

Le trading algorithmique chez eToro

Le trading algorithmique chez eToroPrésent sur le marché du trading depuis 2007, la plateforme eToro est aujourd’hui l’une des entreprises les plus importantes du trading en ligne. En vous inscrivant chez eToro, vous pourrez négocier de nombreux actifs comme les actions, les devises, les crypto-devises, des options ou encore les indices boursiers via des CFD. Chez eToro, le trading automatique se fait via le social trading ou copy trading.

Concrètement, il s’agit de suivre les positions de traders les plus efficaces ou encore de prendre des actifs automatiquement selon un marché donné. Les différents portfolios sont classés par type d’actifs, par rendement sur 1 an et par risque.

Voici un aperçu de copy trading :

Le trading algorithmique chez eToro

Les avantages à trader avec eToro 
  • Plateforme très intuitive
  • Courtier régulé et plateforme sécurisée
  • Une large gamme d’actifs disponibles
Les inconvénients à trader avec eToro 
  • Spreads élevés
  • Pas de visibilité sur la méthode de fonctionnement des algorithmes

Trader en automatique avec AvaTrade

Trader en automatique avec Avatrade

Présent dans le microcosme du trading en ligne depuis près de 15 ans, le broker Avatrade propose l’utilisation des meilleurs outils pour automatiser son trading. Les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5 vous permettront de créer ou d’utiliser les robots de trading configurés par d’autres investisseurs. L’application de trading Avatrade est aussi une solution à considérer pour commencer ou continuer à développer votre stratégie de trading automatisé.

Les avantages à trader avec AvaTrade 
  • L’accès aux meilleures plateformes de trading pour le trading algorithmique : MetaTrader 4 et MetaTrader 5
  • Un grand nombre d’actifs disponibles (plus de 600)
Les inconvénients à trader avec AvaTrade 
  • Le broker ne propose pas d’actifs physiques mais uniquement des CFD
  • Le compte démonstration de la plateforme a une durée limitée dans le temps : 21 jours après l’inscription

Le trading algorithmique avec la plateforme Libertex

Le trading algorithmique avec la plateforme LibertexComme pour AvaTrade, la plateforme Libertex propose aussi l’accès à un outil qui permet le trading automatisé. Via MetaTrader 4, vous pourrez en effet trader via les indicateurs de tendance ou encore en suivant des indicateurs de l’analyse technique (moyennes mobiles, bandes de Bollinger…). Concernant la fiabilité de la plateforme, celle-ci n’est plus à prouver. Le broker existe depuis 1997 et compte plus de 2 millions de clients répartis à travers 27 pays du monde.

Les avantages à trader avec Libertex 
  • Trader avec un broker reconnu sur le marché
  • Plateforme parmi les plus sécurisées
  • Réduction des commissions pour les traders nouvellement inscrits
Les inconvénients à trader avec Libertex
  • Seul MT4 est disponible, si vous êtes familier avec MetaTrader 5, il va falloir choisir un autre broker
  • Les frais de retrait

Faire du trading algorithmique avec Admiral Markets

Faire du trading algorithmique avec Admiral MarketsPrésent sur les marchés depuis près de 20 ans, le broker Admiral Markets se distingue comme Avatrade par la présence des deux plateformes MetaTrader, à savoir MT4 et MT5. La plateforme se différencie aussi de la concurrence par une offre de formation extrêmement large et très précise sur de nombreux points. Ces données s’adressent à la fois aux traders débutants comme aux investisseurs plus expérimentés.

Les avantages à trader avec Admiral Markets
  • Un broker avec des bureaux physiques en France
  • Les frais de trading sont assez bas
  • Diversité des actifs
  • Service client compétent et réactif
Les inconvénients à trader avec Admiral Markets
  • Pas d’autre plateforme que MetaTrader
  • Les frais d’inactivité

S’inscrire sur Bitcoin Trader

L’inscription via Bitcoin Trader est très simple. Il vous suffit de renseigner les éléments suivants :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Adresse mail
  • Numéro de téléphone

S’inscrire sur Bitcoin Trader

Vous serez ensuite renvoyé sur la page suivante, qui vous confirmera la prise en compte de votre inscription :

S’inscrire sur Bitcoin Trader

L’inscription via Bitcoin Trader vous renverra vers une autre plateforme : Trade360. C’est via cette plateforme que vous pourrez trader de nombreux produits. Bitcoin Trader est en fait la plateforme de redirection vers ce courtier.

Faire vérifier votre compte 

Comme pour tous les courtiers régulés, il vous faudra faire vérifier votre compte de trading grâce à deux documents :

  • Une pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile

Faire vérifier votre compte 

La plateforme promet une validation des documents sous 48 heures. Le temps que votre compte soit validée, vous pourrez aussi remplir le questionnaire de connaissance. Conformément aux dispositions des organismes de régulation, les courtiers ont l’obligation de demander les habitudes et le niveau de connaissances du trading à leurs clients.

Effectuer votre premier dépôt

Une fois l’inscription terminée, vous pourrez alimenter votre compte et commencer à trader sur la plateforme. Pour cela, c’est encore une fois très simple. Lorsque vous êtes connecté à votre compte, il vous suffira de cliquer en haut à droite sur le bouton orange “Dépôt”.

Effectuer votre premier dépôt

Il vous faudra alors choisir le montant que vous souhaitez déposer ainsi que la méthode de paiement (virement bancaire, Moneybookers, carte de crédit ou de débit, Neteller). En utilisant le virement bancaire, le crédit de votre compte ne sera pas immédiat.

Effectuer votre premier dépôt

Utiliser le trading algorithmique sur la plateforme

La plateforme est basée sur le trading collectif aussi nommé “CrowdTrading” qui donne des éléments de marché et la tendance globale sur un actif, un indice ou un marché. Ces informations vous permettent de partiellement automatiser vos trades en décidant de suivre ou de ne pas suivre la tendance du marché.

Vous pouvez aussi configurer ou utiliser des robots de trading via la plateforme MetaTrader 5 proposée par Trade360. Sur le site de la plateforme, vous avez un accès aux différents algorithmes de trading. Il sera possible de les classer par :

  • Popularité
  • Gratuit ou payant
  • Nouveautés

Des notations d’autres utilisateurs sont utiles pour déterminer de l’efficacité du dit-robot. Une fois le robot de trading acheté, vous n’avez plus qu’à l’utiliser sous la plateforme MT5.

Voici un aperçu des algorithmes que vous pouvez acheter sur la plateforme MetaTrader 5 :

Trading algorithmique : les logiciels

Maintenant que nous sommes entrés plus dans le détail concernant les modalités du trading algorithmique, il convient de s’intéresser aux supports : les logiciels disponibles.

Un logiciel de trading algorithmique, c’est quoi ?

Le logiciel de trading algorithmique est celui qui héberge les différents robots qui vous permettront de trader. Il s’agit de plateformes comme peuvent l’être MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou encore ProRealTime.

D’autres brokers proposent leurs propres logiciels de trading. C’est par exemple le cas d’eToro qui a pris le parti de ne proposer le trading que via sa propre plateforme.

Les meilleurs logiciels pour trading algorithmique

Il existe une multitude de logiciels internes à certains grands groupes que ce soit les banques ou encore les fonds d’investissements. Pour le grand public, deux noms font office de leaders sur le marché. Il s’agit de ProRealTime et de MetaTrader.

Le trading algorithmique sous MetaTrader

Le trading algorithmique sous MetaTraderLe trading automatisé est l’un des avantages principaux des plateformes MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5). Que vous choisissiez l’une ou l’autre plateforme, les fonctionnalités et les possibilités de construire ou d’utiliser des Experts Advisors existants sont très larges.

Si vous optez pour le téléchargement de MetaTrader 4 et que vous souhaitez créer vous même les robots de trading, sachez qu’il vous faudra vous familiariser dans un premier temps avec le langage de programmation MQL4. Ce langage est assez proche du C++. Via le Méta Editor, vous pourrez alors vous lancer dans la création en fonction de variables multiples. C’est l’une des forces de MetaTrader 4, les variables sont multiples et vous permettent de mettre sur pied des robots totalement personnalisés.

Autre élément à noter, la plateforme MT4 propose une option, le “Strategy Tester” qui vous permettra de tester sur le marché, les différents paramètres inclus dans votre algorithme. Vous pouvez aussi tester votre stratégie en fonction de fluctuations passées du cours de l’actif que vous étudiez.

Si vous préférez vous lancer sur MetaTrader 5, les mêmes fonctionnalités seront disponibles. Entre les deux plateformes, une seule chose change : le langage de programmation. Sur MetaTrader 5, le langage ne sera plus le MQL4 mais le MQL5 qui sont différents dans leurs structurations. Ainsi, les algorithmes et les programmes crées ne sont malheureusement pas exportables d’une plateforme à l’autre.

Dans tous les cas de figure, vous pourrez aussi utiliser les Experts Advisors d’autres traders en ligne. Il sera même possible de visualiser l’efficacité de ces robots à travers le temps pour mieux choisir.

ProRealTime : Un logiciel de choix pour le trading algorithmique 

ProRealTime se distingue par la possibilité de configurer des algorithmes de trading sans avoir à passer par la case programmation, via l’onglet “Création simplifiée”. Via cette première fonctionnalité, vous pourrez configurer graphiquement ou avec des mots, ce que vous souhaitez mettre en place. En fonction de cela et des différents paramètres que vous spécifierez, c’est le logiciel qui traduira tout cela en lignes de code.

Via la création simplifiée, plusieurs boutons simples vous permettent de fixer vos conditions comme :

  • Achat
  • Vente
  • Vente à découvert
  • Rachat
  • Niveaux de Stop Loss et de Take Profit (appelé “objectif”)

Mais la plateforme dispose aussi, comme MT4 ou MT5, de fonctionnalités permettant de coder un algorithme. La plateforme comprend aussi une bibliothèque de fonctions que vous pouvez parfaitement inclure dans la construction des algorithmes.

Qu’est ce que le trading algorithmique ?

Le trading algorithmique est parfois mal compris par les investisseurs. Pourtant, il est omniprésent sur les marchés financiers. Au travers de cette partie, nous vous donnerons des éléments de compréhension du trading algorithmique avec un exemple concret.

Définition du trading algorithmique 

Le trading algorithmique repose sur des modèles mathématiques capables de prendre des décisions de trading pour le compte d’opérateurs. La dématérialisation des ordres d’achat et de vente dans les années 1980 a permis au trading automatique de se développer. Il est aujourd’hui très présent sur les marchés financiers.

Définition du trading algorithmique 

On estime d’ailleurs à l’heure actuelle qu’entre 70 et 80 % des transactions boursières américaines sont le fruit de méthodes de trading automatisée. Le paramètre principal permettant l’efficacité du trading algorithmique est la vitesse dans le passage d’ordres. Et celle-ci ne fait qu’augmenter avec le temps.

Pour vous donner un exemple, il faut environ 13 millisecondes aller/retour pour passer un ordre de la bourse de Chicago vers les serveurs du NASDAQ . C’est à dire 10 à 15 fois plus rapidement qu’un clignement d’œil.

Les types de trading algorithmique

On distingue deux branches distinctes pour parler du trading algorithmique

  • Le trading assisté par un ou plusieurs algorithmes et partiellement automatisé : Dans ce cas, le trader garde la main et l’algorithme n’a qu’une vocation d’aide. Les robots permettant de vous dégager des signaux de trading sont à ranger parmi ceux-la si ils ne prennent pas eux mêmes la décision d’investir.
  • Le trading entièrement automatisé : dans ce cas, c’est le robot de trading qui agit en parfaite autonomie.

Le trading algorithmique : comment ça marche ?

Avec le trading algorithmique, il s’agit de configurer des robots capables d’agir en fonction de paramètres que vous aurez fixé au préalable. Certains de ces bots intègrent des ordres très simples tandis que d’autres peuvent agir avec des commandes beaucoup plus complexes et imbriquées les unes dans les autres.

Pour la configuration de ces robots, tout se passe via du codage et des langages de programmation qui diffèrent d’une plateforme et d’une application à l’autre.

Un exemple concret d’utilisation du trading algorithmique 

Le trading algorithmique peut être utilisé dans le cadre d’une stratégie multi-actifs. Le recours à des robots permettra par exemple de scruter de nombreux marchés en même temps.

Un exemple concret d'utilisation du trading algorithmique 

Dans votre stratégie de trading algorithmique, vous pourriez par exemple avoir recours aux algorithmes quantitatifs. Il s’agit d’algorithmes basés sur l’existence de corrélations historiques entre le cours de plusieurs actifs.

Exemple : Si lorsque l’actif A est en hausse, l’actif B a tendance à diminuer, il est possible d’inclure ces paramètres dans la configuration de l’algorithme. Ainsi, celui-ci pourra travailler, analyser les cours de A et de B et agir en conséquence lorsque la corrélation existante n’est plus respectée. Les algorithmes quantitatifs peuvent aussi être utilisés pour les variations de cours d’un même actif sur deux places boursières différentes.

Comment mesurer un bon algorithme de trading ?

Un bon algorithme de trading peut se mesurer via plusieurs paramètres comme

  • Le degré de personnalisation possible (plutôt destiné aux investisseurs étant à l’aise avec le codage dans des langages parfois différents)
  • La vitesse d’exécution des ordres : c’est une variable cruciale, à fortiori si vous utilisez les algorithmes pour faire du trading haute fréquence. Sur ce point, des fournisseurs spécialisés permettent d’avoir accès à des services de “low latency” pour encore diminuer le temps d’exécution. Si la proximité des serveurs est importante, votre matériel informatique le sera également.
  • Les performances affichées au “Testeur de stratégie“. Il s’agit de visualiser les performances du robot trader sur un laps de temps assez long afin d’ajuster les différents paramètres de celui-ci.

Pour les robots qu’utilisent d’autres traders, selon les plateformes que vous utiliserez, il sera possible de garder un oeil sur leurs performances. Cela vous indiquera si leurs outils de trading sont efficaces. Si oui, vous pourrez les dupliquer.

Gardez aussi en tête qu’un bon robot de trading est un robot dont vous comprenez le fonctionnement. Cela vous permettra de réagir beaucoup plus rapidement en cas de nouveautés sur le marché et de paramètres sur lesquels le robot n’aurait pas été configuré.

Les différents types d’algorithmes 

Plusieurs types de bots peuvent être utilisés pour le trading algorithmique. 

Les algorithmes adaptatifs et variables

L’algorithme adaptatif est un programme capable de changer de stratégie en fonction du contexte. L’algorithme adaptatif peut être utilisé comme un ordre au marché ou comme un ordre à cours limité. Ce type d’algorithme est utilisable sur tous les marchés mais il sera particulièrement intéressant à manipuler pour les produits dont les spreads sont larges.

Les algorithmes variables sont quant à eux conçus pour traiter des gros volumes d’ordres. L’objectif premier de ceux-ci est de réduire l’impact du marché sur le prix du titre.

Les algorithmes prix d’arrivée et prix de clôture

Il s’agit sur le principe d’algorithmes très simples. Il s’agit de déterminer un prix fixé auquel on souhaite vendre ou acheter un actif. Pour déterminer cela et aboutir à un prix moyen, l’algorithme tiendra compte de divers éléments comme l’impact des ordres sur le marché ou encore la liquidité.

Attention, car même si l’objectif final semble simple, il est possible d’avoir des algorithmes aux configurations très complexes.

Les algorithmes de troncature

Les algorithmes de troncatureIls fonctionnent selon le principe de segmentation des ordres pris sur le marché. L’algorithme sera alors chargé de diviser un ordre important en plusieurs ordres plus petits. Le recours à ce type d’algorithmes permet de limiter les fluctuations du marché mais également de diminuer sensiblement les frais et les commissions du broker. Voici quelques exemples d’algorithmes de troncature fréquemment utilisés :

  • TWAP : Pour “Time Weighted Average Price”. Il s’agit d’exécuter un grand nombre de petites opérations dans un laps de temps déterminé. Cette méthode est particulièrement adaptée pour déterminer un prix de vente moyen
  • VWAP : Pour “Volume Weighted Average Price”. Comme pour le TWAP, il s’agira de segmenter les ordres à passer sur une journée en tenant compte du volume de transactions observées sur le marché
  • TVOL : Pour “Target Volume”. Il dispose des mêmes fonctionnalités que les deux algorithmes précédents. La différence notable est qu’il se base sur un volume d’achat ou de vente spécifié en amont.

Les algorithmes de trading, pour quels marchés ?

Les algorithmes de trading semblent être adaptés à tous les types de marché, pourvu qu’ils incluent suffisamment dans leur paramètres les spécificités de chaque marché.

En cela, un robot de trading configuré pour le marché des actions ne sera pas configuré de la même manière qu’un robot de trading configuré pour opérer sur le marché très volatil des crypto-monnaies.

Les algorithmes de trading sont encore plus intéressants sur les marchés ou les actifs dont le cours est disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C’est par exemple le cas du Bitcoin, au contraire des actions cotées en bourse.

Trading Algorithmique, quelles stratégies ?

Le trading algorithmique peut se prêter à plusieurs stratégies différentes, orientées à plus ou moins long terme et grâce à des indicateurs liés à l’analyse technique.

Les stratégies d’arbitrage à haute fréquence

Les stratégies d'arbitrage à haute fréquenceIl s’agit ici de profiter des différentiels de cours d’un même actif sur des places de marché différentes et sur des périodes extrêmement courtes. En effet, certains actifs sont côtés sur plusieurs places boursières. C’est notamment le cas de certaines actions ou de cryptomonnaies comme le Ripple.

La mise en place d’une telle stratégie nécessite d’avoir des robots et des systèmes d’exploitation suffisamment puissants pour être le plus rapide possible dans l’exécution des ordres. Nous parlons ici de quelques nanosecondes et ces fluctuations de marché sont très rapidement corrigées.

Les stratégies liées aux indicateurs de l’analyse technique

Au sein de cette catégorie, nous pouvons mettre un grand nombre de signaux de trading issus de l’analyse technique. Ainsi, il sera possible de baser son trading algorithmique sur des indicateurs comme :

  • Les moyennes mobiles (simples, exponentielles ou pondérées)
  • Les niveau de support et de résistance
  • Le Relative Stress Index
  • Les bandes de Bollinger

Les bons outils de trading algorithmique sont ceux qui prennent en compte plusieurs de ces signaux. Afin de créer correctement un robot de trading, il vous faudra comprendre dans la nuance, l’intérêt qu’ont ces variables.

Parmi les stratégies liées aux indicateurs techniques, l’une des plus communes est la stratégie du retour à la moyenne. Il s’agira alors d’apprécier si le prix de marché est sous-évalué ou au contraire sur-évalué par rapport à son cours historique. Le recours à des moyennes mobiles (moyenne lissée d’un cours sur une période de temps à définir) permettra de travailler sur ce champ. Les bandes de Bollinger aident aussi grandement sur les stratégies de retour à la moyenne puisque les trois courbes sont les suivantes :

  • Une courbe de moyenne mobile + X * fois l’écart type autour de cette moyenne
  • La courbe de moyenne mobile de l’actif en question
  • Une courbe de moyenne mobile – X * l’écart type autour de la moyenne.

Statistiquement, il est pertinent d’utiliser X = 2 dans cette analyse. Lorsque les bandes inférieures et supérieures s’éloignent, cela signifie que l’actif étudié est de plus en plus volatil. A l’inverse, lorsque les bandes se resserent, l’actif perd en volatilité.

Le trading algorithmique via le machine learning

Il s’agit ni plus ni moins que le recours à l’intelligence artificielle. Avec cette méthode, il s’agira concrètement de doter le robot de trading d’une capacité à évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Cela permettra de répéter les stratégies qui se sont avérées efficaces dans le passé et de mettre de côté celles qui n’ont pas fonctionné.

Le trading algorithmique via le machine learning

Les outils les plus performants ne sont malheureusement que peu souvent accessibles au grand public et la mise en place d’un tel robot est beaucoup plus complexe puisque son champ d’action est dynamique et non figé dans le temps.

Bon à savoir : Ces différentes méthodes peuvent être utilisées en combinaison. Il est par exemple possible d’utiliser des indicateurs techniques et de trader via le machine learning simultanément.

La suivie des tendance pour son trading algorithmique

Il s’agit d’une méthodologie aussi parfaitement utilisable. L’idée de base est très simple. Si un actif a une tendance, le marché pourrait continuer à suivre celle-ci jusqu’à l’apparition de signaux contraire.

Ainsi, il va être possible de configurer des robots de trading capables d’évaluer une tendance et de revendre (ou d’acheter) lorsque des signaux contraires commencent à apparaître. C’est en partie pour cette raison que de nombreux investisseurs notent que les mouvements de prix sont à la fois plus importants et plus rapides qu’avant car de nombreux algorithmes réussissent à capter assez facilement les tendances.

Il est aussi possible de miser sur les stratégies de rééquilibrage qui offrent des opportunités notamment sur les fonds indiciels. Néanmoins, la très large majorité des plateformes de trading en ligne ne proposent pas la possibilité d’exploiter cette stratégie.

Trading algorithmique : les avantages

Trader en automatique permet un certain nombre d’avantages par rapport au trading manuel.

Le gain de temps

C’est l’avantage le plus évident au trading algorithmique. Si l’on raisonne simplement, il suffit de configurer un robot qui permettra de vous assister en grande partie ou bien de trader directement pour vous.

Il vous faudra évidemment contrôler de temps à autres les paramètres et éventuellement réajuster quelques variables mais le robot de trading vous permettra de gagner beaucoup de temps. De plus, il est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

La suppression de l’aspect émotionnel

La suppression de l'aspect émotionnelC’est sans doute l’un des plus gros dangers du trading : l’émotion. Avec le trading algorithmique, il n’y a plus de place pour l’émotion, le programme exécute des commandes en fonction de ce qui a été défini en amont. Ainsi, en mettant sur pied ou en utilisant le robot de trading d’un autre trader ou d’une entreprise spécialisée, vous ne serez pas tenté de vouloir “faire un coup” après plusieurs positions perdantes.

Pour les investisseurs débutants, l’émotion est souvent le facteur le plus complexe à gérer et le trading algorithmique règle en grande partie ce problème.

La rapidité d’exécution des ordres

Le robot de trading est aussi beaucoup plus rapide qu’un investisseur qui fait du trading manuel. On estime d’ailleurs qu’un robot de trading est en mesure de passer un ordre 15 à 20 fois plus rapidement qu’un trader humain.

Cela permettra d’autant plus de profiter des tendances du marché. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que vous serez en concurrence avec de nombreux autres investisseurs qui utilisent eux aussi le trading algorithmique et les robots.

Trading algorithmique : les inconvénients

Si le trading algorithmique revêt un certain nombre d’avantages, d’autres paramètres pourraient légèrement noircir le tableau.

La configuration des paramètres 

C’est évidemment le point noir des robots de trading. Pour être performants, ils doivent être bien conçus. Il faudra passer du temps en analyse afin de paramétrer correctement mais aussi de vérifier que le paramétrage répond bien à vos attentes et si ils restent conformes aux réalités du marché.

Pour illustrer cela, en 2011, la société Knight Capital a perdu en 2011 près de 440 millions de dollars en l’espace de 30 minutes. La faute à une erreur dans la configuration des paramètres d’un robot de trading.

Trading automatique ne signifie pas trading sans surveillance

Si la construction des algorithmes est une chose, leur surveillance en est une autre. Tout d’abord parce qu’une erreur au niveau du codage pourrait rendre l’algorithme inopérant mais aussi parce que certaines variables ont besoin d’être ajustées à travers le temps.

Trading algorithmique, est-ce fait pour moi ?

Trading algorithmique, est-ce fait pour moi ?Le trading algorithmique peut être adapté aux débutants. Dans un premier temps, nous leur recommandons d’utiliser les robots de trading d’autres traders ayant déjà fait leurs preuves. Par la suite, il sera techniquement possible de les créer vous même afin de les personnaliser au maximum.

Certains algorithmes seront aussi plus ou moins adaptés à votre profil d’investisseur. Certains sont beaucoup plus agressifs que d’autres mais tout est souvent question de configuration des paramètres. Quoi qu’il en soit, il reste important de comprendre comment fonctionne l’algorithme que vous utilisez et sur quels paramètres il travaille.

Les robots de trading automatiques permettent aussi aux investisseurs ayant beaucoup de capital, d’automatiser tout ou partie de leur trading. Ce n’est pas pour rien que de nombreux fonds de pensions ou de fonds d’investissement ont recours massivement aux robots de trading. Il faudra néanmoins veiller à garder un oeil sur les algorithmes qui tournent afin de s’assurer que la configuration reste bonne et adaptée à toutes les situations du marché.

Enfin, toutes les classes d’actifs se prêtent au trading algorithmique, particulièrement celles dont le cours est disponible et varie 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Trading algorithmique : 5 conseils pour un trader débutant

Pour terminer ce guide, nous allons vous donner 5 conseils importants à suivre pour bien débuter en trading algorithmique. Si vous êtes un novice dans ce domaine, les prochaines lignes s’adressent à vous tout particulièrement.

1 – Bien comprendre comment est programmé l’algorithme utilisé

C’est un préalable indispensable. Même si vous n’êtes pas le créateur de l’algorithme que vous allez utilisé, il est important de comprendre les rouages de celui-ci.

2 – Rester critique sur l’efficacité des robots de trading

Aucun robot de trading ne pourrait vous garantir à coup sûr des gains. Méfiez vous d’ailleurs à ce sujet des entreprises ou des traders qui vous promettent un rendement garanti en utilisant leurs produits.

Si un robot vous promet 90, 95 voire même 100 % de réussite, sachez que ce ne sont que de fausses annonces à but marketing. Il en va de même pour les robots qui vous promettent plus de 1000 € par jour. Là encore, c’est impossible à prouver et même quasi-impossible tout court, en raison de la nature volatil des marchés financiers.

3 – Choisir la bonne plateforme pour se lancer

Comme nous l’avons vu, les plateformes MetaTrader 4 et 5 ainsi que ProRealTime sont particulièrement adaptées au trading algorithmique. Néanmoins, il vous faudra choisir sur laquelle de ces plateformes vous vous sentez le plus à l’aise.

Si vous souhaitez vous lancer dans la création de robots de trading automatisés, vous pouvez choisir la plateforme en fonction du langage de programmation que vous maîtrisez le mieux. Si vous êtes habitué au langage C++, la plateforme MT4 sera la plus adaptée car son langage de programmation (MQL4) est proche du C++.

4 – Chercher des informations sur l’efficacité de l’algorithme

Des avis vidéos, des commentaires, il vous faudra recueillir un maximum d’informations sur l’outil que vous comptez utiliser. Cela est valable pour tous les paramètres, que ce soit un trader que vous souhaitez suivre, un algorithme de trading que vous souhaitez utiliser ou encore la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous inscrire. On pense par exemple à Bitcoin Trader, un robot efficace et performant pour le trading algorithmique.

5 – Commencer à tester un algorithme à blanc

Que vous soyez ou non le concepteur d’un algorithme, il peut être intéressant de le faire tourner avec des données passées du marché. Cela vous permettra de voir si l’algorithme est efficace ou non. Il peut être judicieux de tester cela à court, moyen et long terme.

Conclusion : notre avis sur le trading algorithmique 

Le trading algorithmique est utilisé massivement à travers le monde, par un nombre encore grandissant d’investisseurs. Il permet notamment d’avoir un accès plus grand aux produits mais aussi et surtout de pouvoir passer des ordres beaucoup plus rapidement. De plus, le trading algorithmique vous affranchit de l’aspect émotionnel du trading.

Néanmoins, un des risques principaux à la méthode consisterait à croire que le trading automatisé vous rapportera de l’argent systématiquement et sans rien faire. Si il est effectivement important de vérifier les paramètres avant (utilisation de l’algorithme sur un compte démo par exemple), il est aussi primordial de continuer à surveiller que les paramètres et les réglages de l’algorithme correspondent toujours à la réalité du marché.

Pour commencer votre stratégie de trading algorithmique, nous vous conseillons d’utiliser les services de brokers en ligne qualifiés comme Bitcoin Trader.

Questions Fréquentes

Est ce possible de se lancer dans le trading algorithmique sans être un as du codage ?

Tout à fait. Selon les plateformes que vous utiliserez, il sera possible d'avoir recours à des robots de trading configurés par d'autres traders ou des entreprises spécialisées. Vous pourrez même vous assurer de la fiabilité et de l'efficacité de ces robots en consultant un certain nombre de variables.

Est ce que le trading algorithmique est plus rentable que le trading manuel ?

Aucun élément ne le prouve. L'un des avantages du trading automatique est qu'il vous permet d'augmenter votre amplitude de trading. Pour certains actifs comme les cryptomonnaies, vous pourrez trader en continue via la configuration de robots de trading.

Est ce que le trading algorithmique est encadré ?

Oui, depuis Janvier 2018, la directive européenne Mifid II encadre le trading algorithmique et édicte un certain nombre de règles pour les courtiers.

Quels logiciels de trading algorithmique utiliser pour le trading algorithmique ?

Les leaders du marché MT4 et MT5 sont particulièrement riches pour commencer à trader en automatique.

Acheter un algorithme de trading, comment bien choisir ?

Afin d'éviter les arnaques, la première chose à faire est de chercher des avis sur l'algorithme en question. Sur des plateformes comme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, ces avis sont directement visibles à l'achat. Un produit dont la note est inférieure à 4 étoiles affiche déjà un certain nombre de faiblesses. Si vous achetez à une entreprise spécialisée, il peut être judicieux de se renseigner sur l'historique de cette entreprise. Dans tous les cas, soyez méfiants.