Au cours d’un mois de janvier très négatif pour les marchés (-8,4% sur le S&P500), assorti d’une forte volatilité, la performance des stratégies de hedge funds est fort honorable, selon le dernier pointage de l’EDHEC. La stratégie Convertible Arbitrage a notamment poursuivi son rebond (+5,6%), tandis que la ventes à découvert a encore de beaux jours devant elle (Short Selling +2,78%). Les stratégies Relative value, Event Driven et Equity Market Neutral affichent des gains de plus de 1%. A la baisse, la stratégie basée sur les Marchés Emergents continue à souffrir (-1,06%), tandis que les deux autres options dans le rouge sont CTA Global (-0,29%) et Long/Short Equity (-0,16%).
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